Меню сайта
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Поиск
Валюта
Калькулятор
Друзья сайта
Это так называемое "Письмо трейдера", которое кочует между трейдерами уже много лет. К сожалению, автора я не знаю. Конечно, цифры содержимого несколько устарели, но его советы актуальны и на данный момент. Менять я ничего не стал, чтобы и вы его видели в оригинале.-
"Эти правила уже оплачены деньгами,
и проверять их на опыте еще раз не надо –
это будет повторная плата за то же самое.
N.B.: fRTSI = фьючерс на RTSI.
Основное:
1. Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться толь-ко к уже начавшемуся движению. Расшифровка: Ждать, пока движение само сформируется. Не ловить ножи, не пирамидить против тренда. Лучше во-обще пропустить движение (и ничего не потерять, хотя и не получить), чем из-за поспешности неправильно войти и в результате попасть на деньги.
2. Спекулянту нужна не только выдержка, чтобы, например, дождаться, пока цена дойдет (а в ходе этого движения, ты ведь упускаешь часть прибы-ли!) до уровня и пробьет его. В нужный момент нужна, наоборот, быстро-та и решительность, чтобы после такого пробоя (который может быть вне-запным броском из глубин сразу за уровень, в одной свечке!) войти в движе-ние. Я много раз из-за осторожности и нерешительности пропускал стреми-тельные броски за уровень, переходящие в многотысячный рост. В резкий рост очень трудно войти потом (из-за 2-х причин: всё увеличивающейся упущенной прибыли и обоснованной боязни резкого отката (см. про опас-ность входа в резкий тренд)), поэтому лучше входить в него сразу, после вы-полнения условий ( = пробоя).
3. К вопросу о решительности: после закрытия позы (особенно по стопу) надо сразу же (без передышек) искать следующую возможность входа. Это будет новая отдельная независимая сделка, а старая – уже история. Этот принцип многократно в разных ситуациях упоминается ниже.
Пример: могли выбить по стопу, но в следующие пару свечек цена опять по-шла в прежнюю сторону и преодолела предыдущий high (особенно если на объеме) – тут имеем классический резон для входа, это уже отдельная сделка и надо снова входить в ту же сторону, хотя это и на гораздо более дорогом уровне, чем выкинувший нас стоп. Повторим – это отдельная сделка и не на-до их сопоставлять.
4. Абсолютно всегда пользоваться стопами.
5. Не отодвигать стопы.
6. Не открывай позицию на уходе от уровня, т.к. это движение не имеет границ и обоснования. Входи только на пробое!
7. Не входить вообще, когда рынок очень волатилен (летает вверх и вниз) – погонишься на диком рынке за движением и неминуемо вылетишь по стопу.
8. Никогда не входить полным сайзом сразу, как бы ни было велико предполагаемое движение (т.к. оно может не разгореться). Входить только частями, пирамидой по движению.
9. За рынком наблюдай по 15-минуткам – там видны и боковики, и уров-ни. Для общей картины – дни и часы. На 5-минутки заходи только за опера-тивной информацией (при приближении цены к уровням).
10. Никогда не задавай целей для движения (типа, когда дойдет туда-то, там и откроюсь – может не дойти !). Куда дойдет, туда и дойдет, где развер-нется, там и развернется. Смотри только фактическое поведение цены.
Техника (intraday) – о движении:
1. Хорошие, перспективные движения обычно начинаются с пробоя (особенно хорошо, если пробой прошел на существенно большем объеме, чем предыдущие бары) какого-нибудь хорошего уровня: такое событие – хо-рошее подтверждение перспективности движения и одновременно хороший ориентир для первого стопа. По-хорошему, движения без пробоя уровня да-же рассматривать не надо, или как минимум рассматривать с большим по-дозрением.
2. Стоящее движение всегда проявится на 15-минутках (минимум 2-3 бара одного цвета, плюс не менее 500 пунктов в случае fRTSI), в более мел-кий масштаб (5 минутка) смотри только для информации о поведении рынка вблизи ключевых уровней, но решения по этому масштабу можно принимать только с подтверждением от 15-минуток, т.к. на 5-минутках много дерготни в обе стороны.
3. Нестоящие движения (начавшиеся в вакууме, без пробоя) – и рас-сматривать смысла нет.
4. В ожидании пробоя обязательно оглянись – есть ли в сторону про-боя уже идущий тренд (см. главку о трендах) – если есть, то это очень хоро-шее подтверждение пробою и можно сесть на этот тренд (т.е. привязать вхо-ды и стопы к этому тренду).
Техника (intraday) – о выявлении уровней:
1. Реальный уровень выявляется так – до него дойдут, возможно, сразу отлетят на приличное расстояние, потом обязательно вернутся, потыкаются в него, поупираются, может даже пройдут (не более чем на 200-300 пунктов fRTSI) - короче, плотно на нем полежат.
2. Чтобы считать уровень реальным, первоначальное движение, на-правленное к уровню, должно как минимум остановиться на какое-то время, т.е. начнется боковичок, в котором обязательно будет обратная волна, на 5-минутках будет как минимум одна свечка противоположного цвета.
3. Если прошли без остановки – это вообще не уровень, как бы красиво ни выглядел (60 000 например).
4. Круглые числа (напр, тысячные) – это сами по себе не уровни без должного подтверждения! Наоборот, при поиске уровней приоритет надо смело отдавать реальным уровням / экстремумам, которые совершенно спо-койно могут быть вида NN500 или MM800.
5. Не открывай позицию на уходе от уровня, т.к. это движение не имеет границ и обоснования. Входи только на пробое!
6. Детализация п.5: Опять же, не старайся предвосхитить поведение рынка: если цена долго ползет по уровню, то в принципе неизвестно, куда она пойдет – за уровень или от уровня - и поэтому не входи в позу заранее, в предвосхищении последующего движения (особенно против того тренда, в котором цена подошла к уровню).
Пример - 1 (5-минутный график): цена дошла в downtrend’е до сильной под-держки, в результате тренд сломался (а на самом деле – только скорректиро-вался, оставаясь в силе!) и пошёл боковик. Через час с лишним (!) на третьем соприкосновении с поддержкой (!) я купил лонг и еще через 15 минут цена пробила поддержку и пошла дальше вниз. Вывод: ни время в боковике, ни количество тестирований не есть гарантия непробития уровня. Я поспешил, т.к. был уверен, что цена не пробьет подержку и пойдет вверх. А на самом деле надо было пользоваться пунктом 5: вообще забыть про лонг и брать только ясный шорт в случае пробоя вниз (каковой и случился !). А если бы пошло вверх, то там можно было бы искать новые пробои, аптренды и там уж и входить.
Пример-2 (5-минутка, в тот же день!): цена долго шла в боковике (но, опять же, глобальный даунтренд оставался в силе!), причем жалась к верхней гра-нице и даже пробила ее на 200 пунктов (правда, эта 5-минутка закрылась внутри диапазона). А уже в следующие 5 минут цена просвистела вниз и пробилась вниз из диапазона. Вывод: на этом пробое вверх нельзя сразу брать, хотя объем на этом пробое, несомненно велик, т.к. во-первых, гло-бальный даунтренд оставался в силе, во-вторых, пробой мелкий (200 пунк-тов), в-третьих, свечка закрылась внутри диапазона, в-четвертых, чтобы про-бой разгорелся, надо дождаться как минимум закрытия вне диапазона, а еще надежнее – входить на пробое 55750 (следующий и более серьезный уро-вень). Очень похоже на вынос шортистских стопов (см. главку о стопоснима-телях) по наивысшей цене, чтобы хорошим сайзом удобно войти там в шорт.
Пример-3: цена дошла в downtrend’е до очень важного уровня (даже на днев-ных графиках он важен!)
а) Размышления:
б) Результат: хорошо, что не поспешил!
Техника (intraday) – входы на пробое уровня, техника:
1. Вход в тренды – см. соответствующую главку о трендах.
2. Первый вариант входа: входить можно через стоп-ордер, напр, на покупку: ставить стоп выше уровня пунктов на 200-300, дальше не надо. Ес-ли дошли до стопа – значит, уровень прошли и можно покупать. С шортом – то же, но наоборот. Этим способом можно пользоваться только для подтвер-жденных (см. соответствующую главку) уровней, иначе – если уровень не настоящий и проходится без задержки - можно подключиться на самом изле-те к уже закончившемуся движению !
3. Второй вариант – побезопаснее (т.к. лимит можно поставить не на 200-300, а на 100-200 пунктов от уровня, а стоп-то в том же месте, итого – потенциальные потери меньше). Этот вариант основан на наблюдении, что после лихого пробоя обычно цена слегка откатывается (кстати, до какого предела откатится – можно посмотреть по предыдущим локальным экстре-мумам).
Суть – после пробоя и улета цены ставить лимитный ордер в сторону движения: цена вернется и ты войдёшь в нужную сторону.
Плюсы:
а) Эконо-мия денег/снижение риска из-за более близкого стопа, см. выше (delta).
Минусы:
а) Это контртрендовый вход и ловля ножа.
б) Имеет большую вероятность пропустить вход, особенно на резком и уверенном движении.
4. Третий вариант – самый безопасный.
Суть – после пробоя уровня и возвращения цены (см. п. 2) выловить момент, когда цена уже выдохлась, уровень пробивать не будет, и в этот момент поставить стоп-ордер чуть ниже и в сторону первоначального пробоя. Если цена действительно не собирается пробивать обратно, то она покатится в сторону первоначального пробоя и ты войдешь в позу.
Плюсы:
а) Это вход по тренду,
б) Подтверждение того, что цена не собирается обратно прорываться за пробитый уровень.
в) Экономия денег/снижение риска из-за более близкого стопа, аналогичные п. 2 (delta).
Минусы:
а) Нужно караулить момент, когда можно поставить ордер на вход.
б) Самая большая вероятность пропустить вход.
5. По рынку входить – вообще стремно, т.к. мануально вводить приказ – не успеешь, на пробое цена улетает и купишь задорого. Да и опять же, по-сле пробоя часто следует откат, поэтому можно купить дешевле. По рынку надо входить только на сильных движениях, а сильное оно будет или нет – поначалу неизвестно. И в крайнем случае, как уже говорилось, лучше вообще не купить, чем войти по рынку на хае и попасть на деньги.
6. В любом случае стоп безусловно надо ставить сразу вместе с орде-ром на вход.
7. Стоп – на 200-300 пунктов под уровень, дальше не надо.
8. В принципе, можно попробовать комбинировать варианты 1 и 2/3 (1 – не пропустишь резкий пробой, 2/3 – добавишь позу при малом увеличении риска из-за близкого стопа). Но по сути это - разбавление позы, что есть про-тиву всех основ…
Техника (intraday) – входы на пробое уровня, стратегия:
1. Не пропусти вход (нужна решительность !): если к известному уровню близко подошли (на 100 пунктов), потом достаточно далеко и надол-го отошли, а потом опять подошли плотно – значит, цена тянется к уровню и есть большая вероятность уровень пробить. Тогда надо заранее ставить стоп-ордер на вход по пробою уровня (1й способ входа) примерно на 200-300 пунктов за уровнем.
Еще иллюстрация этого же:
1. Нет объема на попытке пробоя, и пробой недалекий:
2. Откат от уровня, но недалекий, цена не уходит от уровня:
3. Цена так и не ушла далеко от уровня, и в конце концов уверенно его про-била – далеко и на большом объеме:
Техника (intraday) – о стопах:
1. Частный случай – стоп в трендах – см. соответствующую главку о трендах.
2. В fRTSI стопы можно ставить на расстояние до 200-300 пунктов ниже уровня, могут на эту величину пробить, но если пробили дальше – счи-тай, уровень прошли и уж подавно движение, на которое первоначально рас-считывал - сломалось.
3. Стопы всегда надо привязывать к графику (подтвержденные уровни, в крайнем случае - hi/lo баров, экстремумы). В воздухе (в т.ч. по расчётам, напр., по запланированному размеру убытка/дохода) никогда не вешай - объ-яснение простое: рынок ничего не знает о твоем входе, но хорошо знает об имеющихся уровнях.
4. Вообще, стопы ставить далеко не надо, 300 пунктов от уровня - максимум. Если негде поблизости поставить стоп – значит, сейчас уже слиш-ком большой риск в случае (всегда возможного!) неблагоприятного движе-ния, значит, пропустил момент входа и теперь уже жди следующего.
5. Стопы не надо механически привязывать к круглым числам (напр, к тысячным). Наоборот, приоритет надо смело отдавать реальным уров-ням/экстремумам, которые совершенно спокойно могут быть вида NN500 или MM800.
6. Стоп по позиции надо в первую очередь соотносить со входом в эту позицию, т.к. вылет по стопу свидетельствует об ошибочном входе в эту по-зицию, и не надо стоп отодвигать куда-то сильно дальше в поисках мнимого подтверждения – так только против движения в позе поедешь и потеряешь больше. Если входишь на пробое уровня, то и стоп привязывай к пробивае-мому уровню, а не к тренду, который идет в том же направлении, но где-то далеко, т.к. работа по тренду в данном случае – отдельная позиция! Анало-гично, если едешь в тренде или входишь в него на линии тренда, стоп тоже привязывай к нему в первую очередь. Исключением может быть только если стоп по тренду и стоп по уровню более менее близки (100-200 пунктов) – то-гда наоборот, надо пожертвовать этими 100-200 пунктами потенциального убытка но получить доп. уверенность в стопе («дважды обоснованный стоп»).
Техника (intraday) – о передвижении стопов:
1. Частный случай – передвижение стопов в трендах – см. соответствующую главку о трендах.
2. Никогда не отодвигать стопы от неблагоприятного движения цены.
3. Стопы можно пододвигать только после того, как выявится экстре-мум/уровень, дальнейшее неблагоприятное преодоление которого можно считать как признак завершения движения. Вот под такой выявившийся уро-вень (с небольшим запасом, пунктов в 200 максимум) и можно передвигать стоп.
4. В принципе, чем быстрее движение, тем скорее надо стоп выводить в безубыток. Если резко взлетели, в одной 15-минутной свечке – то можно в виде исключения стоп в безубыток и без привязки к уровню выставить, т.к. на таком резком движении скорее всего и вылетишь по стопу быстро из-за резкого отката.
5. Детализация предыдущего пункта – о передвижении стопов после пробоя: после пробоя надо стоп как можно раньше – например, уже в конце пробойной свечки - выводить в безубыток (т.к. существенная часть пробоев оканчивается откатом обратно за уровень и так хоть будешь не в минусе), но дальше не двигать какое-то время, ожидать развития движения. Если движе-ние пойдет дальше (некоторые пробои могут развиваться довольно далеко, пунктов на 1000) – двигать за ним стоп. Итог этой деятельности – ущипыва-ние части пробоя (50-70%) и вылет на начале отката.
Техника (intraday) – о пирамидинге:
1. Частный случай - пирамидинг в трендах – см. соответствующую главку о трендах.
2. Пирамидить исключительно по движению. Убытки не усреднять !
3. Не надо механически добавлять просто по продвижению на NN пунк-тов (напр., 1000) или при преодолении очередного N-тысячного уровня, т.к. такое ничем не обоснованное добавление может привести к убытку – потому, что цена может легко отлететь назад, ведь уровней-то никаких нет, за кото-рые такое открытие могло бы быть зацеплено. Поэтому добавлять надо точно так же, как и любое самостоятельное открытие позы – только после уверен-ного пробоя подтвержденного уровня ! Нет уровня – нет добавления, лучше 1 контрактом проехать все движение, чем неправильными добавками сдать профит вообще.
4. После первого же добавления позы общий стоп очень желательно ставить на безубыток всей позе, или, в крайнем случае, если общий стоп пер-воначально не на безубытке, то надо его все-таки как можно скорее вывести на безубыток. В любом случае общий стоп не должен увеличивать общий потенциальный убыток по сравнению с таковым до добавления позы. Если удовлетворяющий этим условиям стоп поставить некуда, то не добавляйся вообще. Важно напомнить, что и добавления, и стопы надо привязывать к экстремумам/уровням !
Идея (потенциальная) – каждое добавление считать самостоятельной позици-ей, со своим стопом".